Понедельник, 23.10.2017, 12:43
komyza300
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 2 из 3«123»
Форекс форум. Komyza300. Независимое Сообщество Трейдеров » ТЕОРИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ » Обучающие материалы. Полезная информация. » Технический анализ рынка Forex
Технический анализ рынка Forex
Мечтательная_НатураДата: Вторник, 12.07.2011, 23:18 | Сообщение # 1
.
Группа: Главные Администраторы
Сообщений: 5407
Статус: Offline
ОГЛАВЛЕНИЕ:

Технический анализ Forex - аксиомы (постулаты)
Краткая классификация методов технического анализа Forex.
Виды графиков на рынке Forex
Простое скользящее среднее (Moving Average Simple)
Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average)
Эспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average)
Конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes)
Полосы Боллинжера (Bollinger Bands)
Индикатор среднего направленного движения- Average Directional Index (ADX)
Средний истинный диапазон- Average True Range (ATR)
Индекс товарного канала- Commodity Channel Index (CCI)
Скорость изменения (The Rate of Change - ROC)
Индекс относительной силы (Relative Strength Index - RSI)
Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)
Индикатор момента (Momentum indicator)
Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)
Графический анализ Forex (общие положения)
Линии тренда (Trend line)
Канал (Channel) и торговый диапазон ( Trading range).
Линии поддержки и сопротивления
Фигуры технического анализа: Треугольник (Triangle).
Клин (Wedge)
Фигуры продолжения тенденции: Флаг
Вымпел
Фигуры разворота: Голова и Плечи (Head and Shoulders).
Двойная вершина (Double top) и Двойное дно (Double bottom)
Тройная вершина (Triple top) и Тройное основание (Triple bottom)
Бриллиант
Скоростные линии (Speed Resistance Lines)
Графический анализ с использованием чисел фибоначи
Уровни коррекции фибоначи.
Веер фибоначи (Fans)

Источник: http://www.nvforex.ru/education/ta.php


Имя человека - самое Главное слово на свете.
 
Мечтательная_НатураДата: Пятница, 15.07.2011, 12:52 | Сообщение # 16
.
Группа: Главные Администраторы
Сообщений: 5407
Статус: Offline
Технический анализ рынка Forex (Форекс) - Индикатор момента (Momentum indicator)

Введение:

Индикатор Momentum показывает скорость изменения цен, или другим словами, темп изменения цен, являясь при этом одним из самым простых и эффективных инструментов технического анализа.

Формула.

Momentum Simple = C - C-n Где C- цена закрытия текущего периода.
Где С-n - цена закрытия N периодов назад.
Примечание: в современных учебниках существует разногласие относительно формул Momentum. Вышеуказанная формула взята из Мерфи "Технический анализ фьючерсных рынков" и скорее всего именно она является правильной.
Существует еще одна вариация расчета Momentum по книге Акелис. Технический анализ от А до Я, в которой Momentum совпадает с Rate of Change и используется формула:



Где С - цена закрытия текущего периода
Где С-n - цена закрытия N периодов назад.
К сожалению, эта формула в свое время перекочевала во многие программы технического анализа.
Существует также отдельная формула, которая называется Chande Momentum Oscillator (CMO)
Chande Momentum Oscillator рассчитывается следующим образом:

MomentumSimple= C - C-1

Где С - цена закрытия текущего периода
Где С-1 - цена закрытия предыдущего периода.
Если MomentumSimple >0, то

M1= MomentumSimple, а M2=0;

Если MomentumSimple <0, то

M2= -MomentumSimple, а M1=0;





Где i - периоды расчета.



График



Описание:

Моментум представляет собой самый простой трендовый индикатор. Его формула настолько проста и интуитивно понятна, что не требует описания. Превышение текущих цен закрытия над прошлыми, показывает восходящий тренд, а если текущие цены ниже прошлых за выбранный временной интервал, это означает нисходящий тренд.

Иногда используется сглаженный моментум, чтобы уменьшить его волатильность. Для этих целей применяются скользящие средние.

Индикатор в большинстве случаев является опережающим по отношению к основному ценовому движению. Перед вершиной тренда индикатор разворачивается (цены при этом обычно продолжают расти) и начинает падать, только после этого обычно тренд разворачивается вниз. Перед минимумом рынка наоборот, индикатор замедляет свое падение (цены при этом обычно продолжают падать, но более медленными темпами), разворачивается и начинает расти, после чего тренд разворачивается вверх.

Использование:

1. Индикатор Momentum может использоваться в качестве осциллятора (хотя таковым не в классическом понимании не является). Сигнал на продажу появляется, когда Momentum или его скользящее среднее поднимается на существенную величину, разворачивается и начинает падать. Сигнал на покупку появляется, когда Momentum или его скользящее среднее падает на значительную величину, разворачивается и начинает подниматься вверх. Эта "значительная величина" будет различаться на каждой валютной паре на Forex и ее нужно тестировать отдельно.

2. Индикатор Momentum может использоваться на Forex в качестве трендового индикатора, в этом случае в качестве сигнала используются пересечение его нулевой линии. Когда линия пересекается сверху вниз, подается сигнал на продажу, когда снизу вверх, подается сигнал на покупку.

3. На индикаторе моментум также используется анализ дивергенций.
Если цены делают новый максимум на графике, который выше предыдущего, а Momentum в это время делает новый максимум на своем графике, но ниже предыдущего - это означает, что вскоре может начаться разворот восходящего движения вниз.
И наоборот если цены делают новый минимум на графике на графике, который ниже предыдущего, а Momentum в это время делает новый минимум на своем графике, но выше предыдущего - это означает, что вскоре может начаться разворот нисходящего тренда вверх.

Недостатки:

Недостатки у индикатора моментум, такие же как и у многих других индикаторов: он быстро меняется при входе в расчет новых сильно отличающихся от основного русла цен и при их выходе из расчета. Такое поведение дает большую нестабильность результатов.

Оглавление
Прикрепления: 8498473.gif(1Kb) · 7036973.gif(1Kb) · 9742009.gif(1Kb) · 4411354.gif(2Kb) · 0536571.gif(13Kb)


Имя человека - самое Главное слово на свете.
 
Мечтательная_НатураДата: Пятница, 15.07.2011, 13:10 | Сообщение # 17
.
Группа: Главные Администраторы
Сообщений: 5407
Статус: Offline
Технический анализ рынка Forex (Форекс) - Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)

Введение:

Индикатор Ишимоку (Ichimoku) изначально был разработан в Японии для работы в связке со свечным анализом, поскольку недостатком свечного анализа при самостоятельном его использовании, была невозможность качественно и достаточно точно определить уровни входа и выхода из рынка, а также стопы и лимиты.
Ишимоку разработан аналитиком по имени Гоичи Хосода (Goichi Hosoda) (псевдонимом в литературе Ишимоку Санждин (Ichimoku Sanjin)) для индекса Никкей. Ишимоку считается трендовым индикатором (хотя внутри него есть элементы контртрендового анализа): он дает хорошие сигналы в тренде и нормальные (на уровне распространенных осцилляторов сигналы в рендже).

Формула:

Графически индикатор состоит из 3 самостоятельных линий и двух линий, между которыми штрихуется область ценового графика

* Тенкан-Сен

Tenkan-sen=(Max(High,N)+Min(Low,N))/2,

где Max (High,N) - Наивысший из максимумов за период, равный N - интервалов (например, N дней)
Min(Low,N), - Наименьший минимум за период, равный N - интервалов
N - длина периода

* Кинджун-Сен

Kijun-sen =(Max(High,M)+Min(Low,M))/2

M - длина периода

* Чинкоу Спен

Chinkou Span = Текущее Close,

сдвинутое назад на M

Штрихованная область (облако) между

* Сенкой Спен "А"

Senkou Span A = (Tenkan-sen+ Kijun-sen),

сдвинутое вперед на M интервалов

* Сенкой Спен "B"

Senkou Span B = (Max(High,Z)+Min(Low,Z))/2,

сдвинутое вперед на M интервалов
Z - длина интервала
Количество интервалов - N, M, Z указанное самим автором для расчетов соответственно равно 9,26 и 52. Эти цифры беруться из следующих соотношений:
На дневном графике:
9 - полторы рабочих недели, 26 - число рабочих дней в месяце (в Японии было 6 рабочих дней в неделю), а 52 - количество недель в году. На недельном графике:
9 недель составляют примерно 2 месяца, 26 недель составляют полугодие, 52 недели - год.

Описание:

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) состоит из 5-ти линий:

Тенкан-Сен (Tenkan-sen -разворотная линия) - краткосрочная линия тренда, показывающая "быстрый" тренд. Тенкан-Сен указывает на текущее направление краткосрочной тенденции, являясь средним от максимума и минимума цены за длительный промежуток времени. Соответственно если она направлена вверх, то это означает наличие на рынке восходящего тренда, если она движется вниз, значит нисходящего. Если же линия Тенкан-Сен параллельна оси времени, то, скорее всего, рынок сейчас находится в состоянии флета.

Кинджун-Сен (Kijun-sen - основная линия) - долгосрочная линия тренда, (обычно считается по 26 периодам). Показывает более долгосрочный тренд, его направление. Интерпретация такая же, как и краткосрочной линии.

Сенкоу-Спен "А", (Senkou Span A - опережающая линия) В целом, показывает середину расстояния между линиями Тенкан-Сен и Кинджун-Сен, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала. Сенкоу-Спен "А" является верхней границей облака, считается что она - линия будущего сопротивления и поддержки рынка.

Сенкоу-Спен "B" (Senkou Span B - опережающая линия) рассчитывается как среднее значение максимума и минимума цены за третий более длинный временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала Сенкоу-Спен "B" является нижней границей облака Ишимоку, также считается линией будущей сопротивления и поддержки рынка.

Расстояние между Сенкоу-Спен "А", Сенкоу-Спен "B" обычно штрихуется, образуя своеобразное "облако Ишимоку".

Чикоу-Спен (Chinkou Span - запаздывающая линия) - является линией графика цен закрытия, сдвинутой обычно на 26 периодов (т.е. второй временной интервал).



Использование

1. К самым значительным сигналам Ишимоку относят пересечения цены и линии Сенкоу-Спен "B". Если цена пересекает Сенкоу-Спен "B" сверху вниз, то подается сигнал на продажу, если снизу вверх, то на покупку. Это сигнал усиливается, если цены выходят за границы облака Сенкоу-Спен.
Система похоже на классическую стратегию пресечения ценой своей скользящей средней.

2. Сигналы во время флетового состояния рынка возникают, когда цены находятся внутри облака Ишимоку. При пересечении короткой линией Тенкан-Сен снизу вверх долгосрочной линии Кинджун-Сен подается сигнал на покупку. Пересечение короткой линией Тенкан-Сен сверху вниз долгосрочной линии Кинджун-Сен является сигналом на продажу.
Этот тип сигнала является слабым, если цены находятся в облаке. Вход вверх можно осуществлять, если цены находятся у нижней границы облака, а вниз, если они находятся у верхней границы облака. При этом считается, что облако должно быть достаточно широким.
Система похожа на классическую стратегию пересечения двух скользящих средних.

3. При торговле внутри торгового диапазона считается, что если цены находятся в облаке и Тенкан-сен направлена вверх, то происходит движение к верхней границе диапазона, если вниз то к нижней, а если она движется параллельно оси времени, то цены стоят на месте. Поэтому стратегия может строиться на развороте Тенкан-сен. При развороте вверх покупка, при развороте вниз продажа, если цены находятся внутри облака.

4. Когда краткосрочная и среднесрочная линии тренда (Тенкан-Сен и Кинджун-Сен) станут параллельны друг другу и параллельны линии Сенкоу- Спен "B" это означает развитие на рынке устойчивого тренда. Считается, что при коррекции цены и откате до одной из этих линий можно добавлять к позиции или восстанавливать позицию по тренду. В восходящем тренде необходимо чтобы сверху была Тенкан-Сен по середине Киджун-Сен а снизу Сенкоу-Спен В, а в нисходящем наоборот, сверху Сенкоу-Спен B по середине Киджун-Сен с снизу Тенкан-Сен.

5. Когда цена находится внутри облака, если Чинкоу-Спен пересекает цену снизу вверх, это дает сигнал на покупку. Если Чинкоу-Спен пересекает цену сверху - вниз, то дается сигнал на продажу. При этом автор методики рекомендовал ставить стоп за противоположной границей облака. Если осуществляется покупка, то под нижней границей, соответственно для продажи над верхней границей. Целью торговли является уровень внутри облака, отстоящий от границы примерно на 10-20%, на этом уровне выставляются ордера по взятию прибыли. Кроме того, позиция закрывается и в случае получения любого обратного сигнала (если развернется Тенкан-Сен, если график цены пересечет Чикоу-Спен в обратную сторону либо пересечение ценой Сенкоу-Спен "А" или "B").

6. Сенкоу-Спен "А" и Сенкоу-Спен "B" образуют соответственно сопротивление и поддержку рынку, который находится внутри облака. Когда рынок находится ниже облака, то Сенкоу-Спен "B" (нижняя граница) образует первое сопротивление, а Сенкоу-Спен "А" (верхняя линия) - второе сопротивление.

7. Когда цена находится выше облака, то первой поддержкой становится Сенкоу-Спен "А", а второй - Сенкоу-Спен "B"

8. Самостоятельным сигналом является направление Тенкан-Сен, если она направлена вверх, то идет аптренд, если вниз, то даунтрнед. Если параллельно, то флет. Поэтому в некторых случаях, можно входить и выходить из рынка после изменения направления Тенкан-Сен.

Примечание:

1. Во всех случаях пересечением считается пересечение линии индикатора и линии цены закрытия.

2. В качестве переменных параметров иногда применяются уменьшенные вдвое, т.е. 5, 13, 26.

На форумах встречаются рекомендации по следующим параметрам:
Для графиков от 15 минут до часа 15, 60, 120.
Для графиков от часа до дня 12, 24, 120.
для дневных графиков 9, 26, 52.

3. Считается, что лучше всего работает на графиках с таймфреймом больше дня.

4. Достаточно часто использование сигналов входа и выхода сочетают с другими (не относящимися к Ишимоку) техниками выставления стопов и лимитов (поддержки и сопротивления, фибо-линии границы трендов каналов и т.д.).
Линия Сенкоу-Спен "B" используется для установки стоп-приказов.

Плюсы:

Позволяет с некоторой точностью отделить тренд от флета. И, как многие считают с большой вероятностью откусить часть тренда.
Линии Ишимоку моментально реагируют на появление новых экстремумов и соответственно, не запаздывают как скользящие.

Недостатки:

Есть мнение, что индикатор плохо работает вот флете, особенно если флет "узкий".

Коды для метастока и омеги

Код индикатора для Equis MetaStock (найденный в сети)

x:= Input("Tenkan-sen period", 0, 500, 9);
y:= Input("Kijun-sen period", 0, 500, 26);
z:= Input("Senkou Span B period", 0, 500, 52);
ts:= (HHV(H,x) + LLV(L,x))/2;
ks:= (HHV(H,y) + LLV(L,y))/2;
tsksh:= (ts+ks)/2;
ssa:= Ref(tsksh,-y);
ssbz:= (HHV(H,z) + LLV(L,z))/2;
ssb:= Ref(ssbz,-y);
{If(DayOfWeek()=1 OR DayOfWeek()=3 OR DayOfWeek()=5, ssa , ssb );}
If( Mod(Cum(1),2) =1, ssa , ssb );
ts;
ks;
ssa;
ssb;

Код индикатора для Omega Research (найденный в сети)

Облако
Inputs: Standard(26), Turning(9), Delayed(52);
Variables: Stdline(0), TurnLine(0), Span1(0), SPan2(0);
StdLine = (Highest(High, Standard) + Lowest(Low, Standard)) / 2;
TurnLine = (Highest(High, Turning) + Lowest(Low, Turning)) / 2;
Span1 = (StdLine + TurnLine) / 2;
Span2 = (Highest(High, Delayed) + Lowest(Low, Delayed)) / 2;
Plot1[-Standard](Span1, "Span1");
Plot2[-Standard](Span2, "Span2");

Линии.
Inputs: Standard(26), Turning(9), DelayColor(Yellow), ShowDelayLine(False);
Variables: StdLine(0), TurnLine(0), DelayLine(0);
StdLine = (Highest(High, Standard) + Lowest(Low, Standard)) / 2;
TurnLine = (Highest(High, Turning) + Lowest(Low, Turning)) / 2;
DelayLine = Close[Standard];
Plot1(StdLine, "Standard");
Plot2(TurnLine, "Turning");
If Close > DelayLine Then
SetPlotcolor(2, Blue)Else
SetPlotColor(2, DelayColor);
If ShowDelayLine Then
Plot3[Standard](Close, "Delayed");

Оглавление
Прикрепления: 4234420.gif(15Kb)


Имя человека - самое Главное слово на свете.
 
Мечтательная_НатураДата: Пятница, 15.07.2011, 13:18 | Сообщение # 18
.
Группа: Главные Администраторы
Сообщений: 5407
Статус: Offline
Технический анализ рынка Forex (Форекс) - Графический анализ Forex (общие положения)

Курсы валют изменяются нелинейно, рост сменяется спадом и наоборот. Это происходит потому, что спрос и предложение на валюту меняются хаотично под воздействием огромного количества различных факторов: рынок состоит из агентов желающих купить валюту и желающих продать валюту не только для спекулятивных целей, но и с целью фактической поставки в наличном или безналичном виде.

Традиционно, участников рынка, покупающих валюту в расчете на рост ее курса с целью продать ее позже называют «быками» - bulls, а участников, продающих валют в в расчете на падение ее курса и возможность выкупить ее дешевле в будущем - «медведями» - bears. Соответственно движение котировки на рынке вверх называют bullish movement или bullish trend (бычий тренд), а падение цен называют bearish movement или bearish trend (медвежий тренд).

Как уже говорилось, технический анализ рынка весьма условно делится на несколько больших категорий, одна из которых - графический анализ.

Графический анализ графиков основан на предположении, что основа рынка - человеческая психология - является неизменной, а поэтому устойчивые модели (которые также достаточно часто называются шаблонами или паттернами) работавшие раньше, будут работать и в будущем.

Рассмотрим ряд наиболее публикуемых в учебниках шаблонов.

Оглавление


Имя человека - самое Главное слово на свете.
 
Мечтательная_НатураДата: Пятница, 15.07.2011, 13:32 | Сообщение # 19
.
Группа: Главные Администраторы
Сообщений: 5407
Статус: Offline
Технический анализ рынка Forex (Форекс) - Линии тренда (Trend line)

Если спрос на валюту превышает предложение валюты, т.е. объем валюты, который рыночные агенты желают купить по данной конкретной цене больше чем объем валюты, который другие агенты желают продать по этой цене, то курс валюты на Forex растет. В обратном случае, если объем валюты, который участники рынка желают продать по данной конкретной цене больше чем объем валюты который другие участники рынка жалеют купить, то курс падает.

Если спрос длительное время превышает предложение и вызывает рост курса (тенденцию роста или восходящий тренд), то рано или поздно он насыщается и с некоторого момента предложение начинает превышать спрос, приводя к продаже валюты, что выражается в некотором снижении ее курса - коррекции тренда (trend correction).

Коррекция тренда: движение, направленное против направления предыдущего тренда не превосходящее по величине предыдущей тренд. Если рассматривать тренд как движение вызванное изменением факторов, лежащих в основе спроса и предложения, то коррекция - это явление возвращающее цены в «правильное русло», не дающая рыночному движению сильно «увлечься» и отклониться от фундаментальных факторов.

Иногда это явление можно также охарактеризовать как «взятие прибыли» (profit taking), обозначающее на восходящем тренде, что часть участников рынка, открывавших длинные позиции (позиции на покупку), удовлетворены ростом курса валюты и начинают массово закрывать позиции - продавать валюту с целью поскорее зафиксировать свою прибыль. Однако если основные причины, вызывающие повышенный спрос на валюту, не изменились, то покупка валюты возобновляется вновь, и курс повышается, превышая предыдущее максимальное значение, тогда движение курса приобретает направление или тренд. Различают два вида тренда:

Восходящий тренд (ascending trend) - каждый раз в волне достигается более высокое по сравнению с предыдущим значение курса - ценовое движение при котором каждый последующий локальный максимум и локальный минимум выше предыдущего.

Нижние точки волн (локальные минимумы) соединяются прямой линией - линией тренда:



Пример восходящего тренда



Нисходящий тренд (descending trend) - каждый раз достигается более низкое значение курса - ценовое движение при котором каждый последующий локальный максимум и локальный минимум ниже предыдущего.

Линия тренда строится путем соединения верхних точек волн движения курса (локальных максимумов):



Пример нисходящего тренда



Считается, что чем больше точек значений курса попадает на прямую, тем более подтвержденным является тренд.
Одним из критериев силы тренда является его реакция на уровни сопротивления и поддержки. Пробитие уровня поддержки/сопротивления означает, что доминирующий тренд сохраняет свою силу. А чем большее количество раз тренд наталкивается на свое сопротивление или поддержку, будучи не в состоянии их преодолеть, тем более сильный сигнал о слабости тренда мы получаем, и тем больше вероятность разворота в будущем.

Существует ряд общих правил определения силы тренда:

* чем дольше по времени сохраняется тренд, тем он сильнее, однако у него есть предел;
* чем тренд круче и быстрее, тем он сильнее;
* продолжительный пологий тренд имеет большие шансы на свое продолжение;
* очень крутой тренд может также круто перевернуться;
* любой тренд со временем ослабевает, однако вероятность продолжения тренда в любой его точке выше вероятности его разворота;

Последнее правило означает, что открывать позиции против тренда бесполезно. Как говорит один из трейдеров: абсолютно бесполезно и главное убыточно ловить глобальный разворот тренда, поскольку локальных максимумов у него много, а глобальный только один.

Смена тренда (reversal) выражается в изменении направления движения курса после точки прорыва (penetration point). Однако ее следует отличать от простого нестандартного отклонения курса, не ведущего к смене тренда.
Точка прорыва для подтвержденной смены восходящего тренда образует сигнал к продаже (sell signal), подтвержденная смена нисходящего тренда образует сигнал к покупке (buy signal).

Наилучшее подтверждение изменения тренда можно получить тогда, когда бывшая линия сопротивления становится линией поддержки тренда и наоборот.



Пример перехода линии поддержки в линию сопротивления



Оглавление
Прикрепления: 9891187.png(15Kb) · 0328328.gif(22Kb) · 8761879.png(17Kb) · 8590729.gif(24Kb) · 0901825.png(5Kb) · 5731346.gif(23Kb)


Имя человека - самое Главное слово на свете.
 
Мечтательная_НатураДата: Пятница, 15.07.2011, 13:56 | Сообщение # 20
.
Группа: Главные Администраторы
Сообщений: 5407
Статус: Offline
Технический анализ рынка Forex (Форекс) - Канал (Channel) и торговый диапазон ( Trading range).

Достаточно часто колебания курса валюты проходят в определенном коридоре - канале. В этом случае нижнюю границу образует уровень поддержки (support line), а верхнюю - уровень сопротивления (resistance line). Расстояние между этими уровнями обычно называют торговый диапазон канала или ширина канала ( trading range).

Каналы весьма условно можно разделить на восходящие (uptrend channel), нисходящие (downtrend channel) и боковые (range).



Основная стратегия трейдеров, проводящих спекулятивные операции в рамках восходящего канала состоит в том, чтобы покупать на локальных минимумах и продавать на локальных максимумах.

Пример восходящего канала:





Основная стратегия трейдеров, проводящих спекулятивные операции в рамках нисходящего канала состоит в том, чтобы продавать валюту локальных максимумах и откупать ее на на локальных минимумах.

Пример нисходящего канала:



Боковой, или горизонтальный канал характеризуется отсутствием ярко выраженного восходящего или нисходящего тренда курса валюты. При боковом канале цены колеблются в диапазоне, в окрестности своего среднего значения.
Стратегии выработанные для восходящего и нисходящего канала применимы также и для бокового канала, который иногда просто называют торговым диапазоном.



Пример бокового канала:



Оглавление
Прикрепления: 7909179.png(4Kb) · 1722830.gif(23Kb) · 3521129.png(4Kb) · 1199684.gif(23Kb) · 8681027.png(3Kb) · 2004301.gif(22Kb)


Имя человека - самое Главное слово на свете.
 
Мечтательная_НатураДата: Пятница, 15.07.2011, 14:01 | Сообщение # 21
.
Группа: Главные Администраторы
Сообщений: 5407
Статус: Offline
Технический анализ рынка Forex (Форекс) - Линии поддержки и сопротивления

Линия, которую цена не может пробить вверх, называется линией сопротивления (Resistance), а линия, которую цена не может пробить вниз, называется линией поддержки (Support).

Линия сопротивления (resistance line) валютного курса - это ни что иное как психологический уровень, который значительное количество трейдеров рассматривает как точку, выгодную с точки зрения продажи валюты. Такое единство мнений у большой группы людей приводит к тому, что при приближении цен к линии или уровню сопротивления значительное количество участников рынка начинает продавать валюту ордерами по рынку, либо с помощью размещенных заранее отложенных ордеров, находящих на исполнении у дилеров.

Массовое размещение ордеров и как результат массовые продажи как бы отталкивают курс от невидимой лини, к которой он подходит снизу.



Линия поддержки, наоборот, рассматривается трейдерами как уровень, на котором валюту выгодно покупать по каким либо причинам, поэтому здесь происходят покупки по текущим рыночным ценам и срабатывают ордера на покупку валюты, установленные заранее валютными трейдерами и находящиеся на исполнении у дилеров.



Как правило, скопления приказов размешаются не на одном уровне, а в некоторой зоне цен, образуя не четкий уровень поддержки или сопротивления, а зону поддержки или сопротивления.

Размещение однородных приказов в одних и тех же зонах происходит потому, что различные трейдеры, используя сходные правила технического анализа, рассчитывают приблизительно одинаковый уровень курса для продаж и покупок, результатом чего является обратная связь между методами технического анализа и характером рыночных движений.

Когда цены выходят из бокового диапазона или из канала, пробивая одну из линий (поддержку или сопротивление), как правило, происходит ускорение движения. Поэтому при пробитии линии сопротивления возникает сигнал на покупку, а при пробитии линии поддержки сигнал на продажу. Эти сигналы относятся как к открытию, так и к закрытию позиций.

Почему происходит ускорение движения? Как правило, за границами канала устанавливают стоп приказы на закрытие позиций торгующих в нем трейдеров. Поскольку стоп приказы на закрытие у тех кто продал это приказы на покупку (приказы обратные тем, по которым позиция открывалась), то при прохождении курсом зоны сосредоточения стоп-приказов (уже после пробития зоны сопротивления) движение начинает ускоряться за счет массового исполнения этих приказов на покупку.

Тоже самое относится и к зоне поддержки: поскольку за ней сосредоточены стоп приказы тех кто покупал и эти стоп приказы - это ордера на закрытие позиции то есть на продажу, то курс после пробития зоны поддержки начинает ускоренно падать вниз за счет массового исполнения приказов на продажу.



Получается, что такие зоны за счет массовости скопления ордеров на короткое время меняют баланс спроса и предложения, вызывая ускорение движения курса. Считается, что этим свойством рынка иногда пользуются крупные маркетмейкеры. Крупными вливаниями в рынок они выводят курс в зону скопления стоп-ордеров, чтобы рынок потом самостоятельно продолжил направленное движение.

Примечание: лучше игнорировать пробитие линии сопротивления на восходящем канале как сигнал к покупке, поскольку обычно вероятность возврата в старый канал значительно выше.

То же самое относится и к нисходящему каналу: сигнал на продажу при пробитии его линии поддержки также стоит игнорировать.

Достаточно часто, при выходе из одного канала с соответствующим пробитием уровней поддержки и сопротивления валютный курс попадает в новый канал, при этом старый уровень сопротивления может стать новым уровнем поддержки или старый уровень поддержки может стать новым сопротивлением.



Пример:



Оглавление
Прикрепления: 6706225.png(3Kb) · 1455609.png(3Kb) · 8029705.png(7Kb) · 5223786.png(3Kb) · 7948425.gif(23Kb)


Имя человека - самое Главное слово на свете.
 
Мечтательная_НатураДата: Пятница, 15.07.2011, 14:24 | Сообщение # 22
.
Группа: Главные Администраторы
Сообщений: 5407
Статус: Offline
Технический анализ рынка Forex (Форекс) - Фигуры технического анализа: Треугольник (Triangle).

Технический анализ различает 3 вида треугольников.

«Восходящий» треугольник (ascending triangle) - верхняя граница треугольника образует горизонтальную (или почти горизонтальную) линию сопротивления, нижняя граница треугольника имеет восходящий наклон. Амплитуда колебаний внутри треугольника снижается.

Считается, что после формирования восходящего треугольника в большинстве случаев курс валюты пробивает верхнюю его границу, поэтому сразу за верхней границей треугольника обычно устанавливают отложенные ордера на покупку.



Пример восходящего треугольника:



«Hизходящий» треугольник (descending triangle) - нижняя граница треугольника образует горизонтальную (или почти горизонтальную) линию поддержки, верхняя граница треугольника имеет нисходящий наклон. Амплитуда колебаний внутри треугольника снижается.

Считается, что после формирования нисходящего треугольника в большинстве случаев курс валюты пробивает его нижнюю границу, поэтому сразу под нижней границей треугольника обычно устанавливают отложенные ордера на продажу.



Пример нисходящего треугольника:



В случае «симметричного» треугольника (symmetrical triangle) сокращающаяся амплитуда колебаний может привести к прорыву курса как вниз, так и вверх. Этот вид треугольника появляется чаще, чем восходящий или нисходящий.
Не смотря на то, что симметричный треугольник считается нейтральной моделью, т.е. не имеющей собственного ориентира направления, на сильном тренде он все же с большей вероятностью будет прорван в направлении начального тренда.



Поэтому иногда устанавливают два ордера на открытие позиции: над верхней границей устанавливают ордер на покупку, а под нижней границей ордер на продажу. Ордера перемещают при изменении уровня самой границы.

[color=blue]Пример симметричного треугольника [/color]



Некоторые дополнительные правила работы с треугольниками.

1. Как правило, прорыв цен должен быть в направлении п редыдущей тенденции, на расстоянии от 1/2 до 3/4 длины треугольника по горизонтали. Если цены не вышли из треугольника между этими двумя точками, то треугольник теряет свой прорывной потенциал. В этом случае вероятен «мягкий» выход из треугольника и дальнейшее неопределенное движение.

2. В классическом треугольнике должно быть не менее не менее 5 волн. Число волн должно быть нечетным.

3. Для того чтобы избежать входа в рынок на ложном прорыве одной из границ треугольника некоторые трейдеры предпочитают дожидаться завершения формирования бара или свечи, которая прорвала границу. Если цена закрытия бара (свечи) оказывается за пределами треугольника, то происходит вход в рынок в направлении прорыва, если внутри треугольника, то прорыв считается ложным.

4. Считается, что наиболее быстрый выход из треугольника происходи тогда, когда последняя волна треугольника не касается его границы, а разворачивается раньше.

5. По мере движения рынка внутри треугольника объем должен снижаться. Во время прорыва объем наоборот должен заметно вырасти. Если цены после прорыва границы пытаются вернуться обратно, то чтобы модель была удачной этот возврат должен происходить на снижающемся объеме.

6. Торговать внутри треугольника опасно.

Цели фигуры:

Цели прорыва границы треугольника обычно определяются одним из двух способов:
1. Измеряется высота самой широкой части треугольника и это расстояние откладывается от точки прорыва.
2. Для определения целей треугольника прорванного вверх, через верхнюю точку основания строится линия параллельная линии поддержки. Для определения целей треугольника прорванного вниз, через нижнюю точку основания строится линия параллельная линии сопротивления - эта линия считается минимальным ценовым ориентиром.



Расширяющийся треугольник - фигура не рекомендуемая для игры.



Пример расширяющегося треугольника



Оглавление
Прикрепления: 8832858.png(3Kb) · 0107855.gif(23Kb) · 5869808.png(3Kb) · 1283224.gif(23Kb) · 4769667.png(4Kb) · 9356620.gif(23Kb) · 3017273.png(3Kb) · 6455467.png(3Kb) · 7251583.gif(22Kb)


Имя человека - самое Главное слово на свете.
 
Мечтательная_НатураДата: Пятница, 15.07.2011, 20:38 | Сообщение # 23
.
Группа: Главные Администраторы
Сообщений: 5407
Статус: Offline
Технический анализ рынка Forex (Форекс) - Клин (Wedge)

Существует два типа клиньев:

Восходящий клин (ascending wedge) представляет из себя сужающийся диапазон колебаний рынка зажатый между линий сопротивления и поддержки которые (обе) направлены вверх.
Считается что ценовой прорыв происходит в сторону, противоположную направлению клина.



Поэтому трейдеры устанавливают ордера на продажу под нижней границей восходящего клина и двигают их верх по мере изменения уровня нижней границы.

Пример восходящего клина



Нисходящий клин (descending wedge) представляет из себя сужающийся диапазон колебаний рынка зажатый между линий сопротивления и поддержки которые (обе) направлены вниз.
Соответственно прорыв нисходящего клина обычно происходит вверх.



Поэтому трейдеры устанавливают ордера на покупку над верхней границей нисходящего клина и двигают их вниз по мере изменения уровня верхней границы.

Пример нисходящего клина



Дополнительное правило состоит в том, что прорыв курса происходит прорыв происходит примерно на расстоянии 3/4 от начал клина, до пересечения его границ.

Оглавление
Прикрепления: 5515354.png(3Kb) · 8881822.gif(23Kb) · 7503066.png(3Kb) · 6587465.gif(23Kb)


Имя человека - самое Главное слово на свете.
 
Мечтательная_НатураДата: Пятница, 15.07.2011, 20:42 | Сообщение # 24
.
Группа: Главные Администраторы
Сообщений: 5407
Статус: Offline
Технический анализ рынка Forex (Форекс) - Фигуры продолжения тенденции: Флаг

Фигуры продолжения тенденции образуются в период хоть и неустойчивого но все же более равновесного состояния рынка, когда спрос в определенном диапазоне цен примерно равен предложению. Результатом этого неустойчивого равновесия явлеяется период времени, когда курсы валют пеестают двигаться по тренду и входят в торговый диапазон.
Флаг обычно образуется в паузе между периодами сильного направленного движения на рынке. Формированию флага предшествует очень быстрое направленного движение, после которого цены входят в боковой коридор обычно с параллельными линиями уровнями поддержки и сопротивления, либо с легким налоном в сторону обратную предыдущему движени.

Флаг означает, что на рынке создана ситуация, когда быстрое рыночное движение обогнало фундаментальные факторы, лежащие в основе дисбаланса между спросом и предложением, поэтому рынок должен «передохнуть» перед «следующим броском».



Пример восходящего флага



Пример нисходящего флага




Оглавление
Прикрепления: 9573554.png(5Kb) · 4700781.gif(22Kb) · 0822211.gif(23Kb)


Имя человека - самое Главное слово на свете.
 
Мечтательная_НатураДата: Пятница, 15.07.2011, 20:47 | Сообщение # 25
.
Группа: Главные Администраторы
Сообщений: 5407
Статус: Offline
Технический анализ рынка Forex (Форекс) - Вымпел

Модель вымпела аналогична модели флага за исключением того, что он имеет две сходящиеся линии поддержки и сопротивления. В целом - это почти симметричный треугольник, созданный рынком после сильного направленного движения.



Пример восходящего вымпела



Пример нисходящего вымпела



Общие замечания

1. Если вымпел или флаг наклонены в сторону предыдущего движения, то их прогностическая сила как фигур продолжения тенденции резко снижается, и увеличивается вероятность прорыва обратного наклону вымпела или флага.
2. Объем внутри вымпела должен постепенно снижаться, но должен существенно вырасти после прорыва.

Цели фигур.

Обычно считается, что за прорывом следует направленное движение по величине не менее ширины канала у флага или основания вымпела у вымпела.
Оптимистическая оценка строится на том, что цены могут «уйти» на величину «древка».

Оглавление
Прикрепления: 7583866.png(5Kb) · 3761434.gif(22Kb) · 8161077.gif(23Kb)


Имя человека - самое Главное слово на свете.
 
Мечтательная_НатураДата: Пятница, 15.07.2011, 20:53 | Сообщение # 26
.
Группа: Главные Администраторы
Сообщений: 5407
Статус: Offline
Технический анализ рынка Forex (Форекс) - Фигуры разворота: Голова и Плечи (Head and Shoulders).

Паттерн получивший название «голова-плечи» (head & shoulders) или просто ГП, образуется тремя волнами после сильного восходящего тренда и читается классической моделью разворота тренда.

Первая волна образует левое плечо (left shoulder)

Вторая волна образует голову (head)

Третья волна образует правое плечо (right shoulder)

Все волны снизу упираются в так называемую линию шеи (neckline).



Фигура «Голова-Плечи» характеризуется следующими особенностями.
В точке А растущий тренд продолжает развитие и образует очередной максимум. Обычно при этом объемы торгов растут. Затем рынок делает промежуточное дно (точка В), объем при этом обычно снижается. Затем рынок создает еще один максимум выше предыдущего (точка С), однако объемы торгов при этом меньше чем при достижении точки A. В следующие периоды цены падают ниже точки A и образуют новый локальный минимум (точка D), который обычно либо находится на уровне B, либо чуть выше. После падения рынок делает еще одну попытку подняться (точка E) однако не достигают предыущего максиума (точки A) и что, характерно делают это при меньших объемах чем движения к точкам A и C.

Неспособность цен преодолеть предыдущий максимум и снижающиеся объемы в этот момент говорят о слабости предыдущего тренда.

К моменту следующего падения основная линия восходящего тренда уже бывает прорвана.
Обычно после точки E рынок устремляется вниз и прорывает линию шеи, которая образовывает поддержку. После прорыва уровня на котором находится точка D тренд считается развернутым, поскольку необходимое условия нисходящего тренда выполнено: созданы последовательно понижающиеся максимумы ( Си D) и минимумы (E и F ).
При прорыве линии шеи за счет выхода из рынка большого количества игроков возрастает объем торгов.
Очень часто после прорыва линии шеи цены возвращаются к ней обратно и отталкиваются от нее снизу, поскольку она становится сильным уровнем сопротивления рынка.

Пример фигуры «Голова-плечи»



Перевернутая фигура «Голова-плечи» не нуждается в описании, поскольку ее развитие аналогично с точность до наоборот.



Пример фигуры перевернутая «Голова-плечи»



Считается, что минимальная цель на которую цену уходят после прорыва линии шеи равна расстоянию между вершиной (или минимумом) головы и линией шеи.

Оглавление
Прикрепления: 9671296.png(5Kb) · 9055297.gif(23Kb) · 2840084.png(5Kb) · 2612365.gif(23Kb)


Имя человека - самое Главное слово на свете.
 
Мечтательная_НатураДата: Пятница, 15.07.2011, 21:01 | Сообщение # 27
.
Группа: Главные Администраторы
Сообщений: 5407
Статус: Offline
Технический анализ рынка Forex (Форекс) - Двойная вершина (Double top) и Двойное дно (Double bottom)

Формация (паттерн) двойного максимума считается одной из наиболее часто возникающих на рынке разворотных фигур. Она появляется, когда тренд наталкивается на сильный уровень сопротивления, делая два последовательных максимума примерно на одном уровне.

Теоретически, тренд можно считать сменившимся после того как курс валют прошел уровень минимума между этими двумя максимумами.



Обратите внимание, что модель двойная вершина напоминает букву "М"

В результате развития восходящего тренда цены сначала устанавливают новый максимум (точка A) при этом в большинстве случаев объем торгов растет, затем цены откатываются от максимума и упираются в уровень поддержки (точка Б), объем при этом продолжает падать. Еще один подъем цен либо не достигает предыдущего максимума, либо останавливается наравне или чуть выше его. В любом случае, значительного прорыва не наблюдается (точка C). Если цены после этого опять опустятся на уровень предыдущего минимума (точки б) и пробьют его, то модель можно будет назвать реализовавшейся, а тренд сломанным. Прогностичность модели растет, если пробитие совершается на растущем объеме. До этого момента все движения необходимо рассматривать с точки зрения промежуточной консолидации.

И пока этого не произошло, говорить о переломе тенденции рано. Это может быть просто горизонтальная фаза консолидации, после которой прежняя тенденция вновь продолжит свое развитие.

При идеальном стечении обстоятельств, оба максимума модели двойная вершина должны находится на одном уровне.
Очень часто после пробития и короткого движения вниз цены возвращаются к пробитой линии поддержки и отталкиваются от нее теперь снизу, после чего развивается полноценный нисходящий тренд или сильная коррекция.

Пример фигуры двойная вершина



Чтобы определить цели рынка, к которым он будет двигаться после того как будет пробит ключевой уровень поддержки, необходимо измерить расстояние от центрального минимума до линии сопротивления, и отложить это расстояние вниз от точки пробоя.



Считается, что таким образом можно определить оптимистичную цель. Пессимистичная цель находится немного другим образом.
По двум вершинам чертится линия сопротивления, а через минимум проводится вторая линия, параллельная первой. Расстояние между этими линиями откладывается то точки пробоя - уровня промежуточного минимума, как показано на рисунке ниже. Полученный уровень дает так называемую «пессимистичную» цель движения цены.



Модель двойного (Double bottom), которую иногда называют еще и моделью двойного основания похожа на букву «W» зеркальна модели двойной вершины, поэтому описывать ее отдельно не имеет смысла: все правила ксающиеся анализа и торговли для нее также зеркальны.



Пример фигуры двойное дно



Способы измерения для моделей основания (иногда ее называеют двойным дном) абсолютно аналогичны, только высота модели (ширина коридора) откладывается в противоположном направлении.

Оглавление
Прикрепления: 0870572.png(5Kb) · 0451141.gif(23Kb) · 8350257.png(4Kb) · 7696458.png(5Kb) · 7234073.png(5Kb) · 6586099.gif(22Kb)


Имя человека - самое Главное слово на свете.
 
Мечтательная_НатураДата: Пятница, 15.07.2011, 21:11 | Сообщение # 28
.
Группа: Главные Администраторы
Сообщений: 5407
Статус: Offline
Технический анализ рынка Forex (Форекс) - Тройная вершина (Triple top) и Тройное основание (Triple bottom)

Считается что фигура «Тройной вершины» встречается гораздо реже, чем фигура «двойной вершины» или фигуры "Голова - плечи" и является, в общем случае, чем-то средним между ними. У тройной вершины соответственно три максимума, и это делает ее схожей с фигурой «Голова-плечи», а примерное равенство этих максимумов создает сходство с фигурой «двойной вершины». Рассчитывается и торгуется такая фигура аналогично "Голове и плечам".



Как и в случае фигуры «Голова-плечи» в точке А растущий тренд продолжает развитие и образует очередной максимум на растущих объемах. После этого рынок создает промежуточный минимум (B) и еще один максимум © на объемах которые ниже, чем при достижении предыдущего максимума (A) . Затем рынок создает еще один минимум (D) примерно на уровне предыдущего (B). Последняя попытка роста (E) делается как правило еще на меньших объемах чем две предыдущие (A и C). Если после этого пробивается линия, проведенная по минимумам (B и D) и рынок опускается ниже любого из этих минимумов, то восходящий тренд считается сломанным, поскольку для этого возникли достаточные условия (вскоре будет образован новый минимум выше предыдущего).

При прорыве основной линии за счет игроков, которые выходят из старого тренда обычно вырастает объем торгов и ускоряется движение.

Как и в случае других фигур, достаточно часто цены возвращаются обратно к бывшей линии поддержки (которая теперь становится линией сопротивления) и отталкиваются от нее снизу. Это наилучшая ситуация для продажи, поскольку она позволят поставить достаточно близкие (за линией) стоп-приказы.

Ценовые ориентиры определяются следующим образом: пессимистичная оценка движения цены будет равна расстоянию равному между минимальной вершиной и линией поддержки, оптимистическая оценка будет равна расстоянию между набольшей вершиной и линией поддержки. Оба расстояния, отложенные от точки прорыва, укажут на соответствующий целевой уровень предстоящего движения.

Пример фигуры тройная вершина



Модель тройного основания зеркальна, как и зеркальны правила для нее.



Оглавление
Прикрепления: 0503978.png(5Kb) · 0167815.gif(23Kb) · 0123945.png(6Kb)


Имя человека - самое Главное слово на свете.
 
Мечтательная_НатураДата: Пятница, 15.07.2011, 21:14 | Сообщение # 29
.
Группа: Главные Администраторы
Сообщений: 5407
Статус: Offline
Технический анализ рынка Forex (Форекс) - Бриллиант

Это фигура является одной из наиболее редких классических фигур на графике цен, но ее прогностичность от этого не увеличивается.

Фигура «бриллиант» представляет собой сначала расширяющийся, а затем сужающийся диапазон колебаний цен, где период расширения колебаний примерно соответствует периоду их сужения и в целом похожа на ромб.

На графиках крупного масштаба (от одного дня) она является как правило разворотной, а на графиках мелкого масштаба (меньше дня) не указывает на дальнейшее направление движения.



Пример фигуры бриллиант



Пессимистичный ценовой ориентир фигуры «бриллианта» равен ширине бриллианта (расстоянию от максимума до минимума), отложенному от точки прорыва в соответствующую сторону.

Общие правила разворотных фигур

Как правило, все модели разворота восходящего тренда (Голова-плечи, двойная вершина, тройная вершина), называют моделями вершины, а зеркальные им - моделями основания.

Считается, что модели вершины на большинстве рынков короче по времени и более волатильны, по сравнению с моделями основания. Это связано с психологией участников рынка и разницей в восприятии прибыльных и убыточных позиций.

Что касается пессимистичных и оптимистичных ценовых ориентиров, то они были определены выше и вполне подходят скорее для сильной коррекции предыдущего тренда. Поэтому считается, что чем «крупнее» (выше) разворотная модель, тем выше ее потенциал к последующему направленному движению. Максимальный же ценовой ориентир равен всему предыдущему трендовому движению до создания разворотной фигуры.

Оглавление
Прикрепления: 8271591.png(7Kb) · 7944943.gif(22Kb)


Имя человека - самое Главное слово на свете.
 
Мечтательная_НатураДата: Пятница, 15.07.2011, 21:18 | Сообщение # 30
.
Группа: Главные Администраторы
Сообщений: 5407
Статус: Offline
Технический анализ рынка Forex (Форекс) - Скоростные линии (Speed Resistance Lines)

Скоростные линии- являются фигурой, для которой трудно определить общие правила по количеству максимумов, минимумов, целям движения и т.д. Поэтому обычно ее выделяют отдельно.

Скоростные линии- это последовательно забеляющееся трендовое движение, коррекции которого проходят под разными углами от начальной точки трендового движения.

При построении скоростных линий используется следующее правило.

За точку отсчета берется минимум тренда и достигнутый максимум тренда. Из максимума до уровня минимума проводится линия, которая делится на отрезки 2/3, 1/2 и 1/3 и через эти точки проводятся скоростные линии. Пробитие третей лини считается сильным сигналом на продажу.



Обычно после пробития первой линии как поддержки, происходит быстрое достижение следующей линии, и первая становится уже сопротивлением движения. Когда пробита вторая линия, она также становится сопротивлением, а поддержкой становится третья. Пробитие третей линии позволяет говорить о том, что текущий восходящий тренд сломан, и дан сигнал на продажу.

Таким образом, цены на какое-то время становятся «запертыми» между двумя линиями.
Обычно считается, что прорыв третьего луча это сигнал на покупку при развороте восходящего тренда или сигнал на продажу при развороте нисходящего тренда.

Пример скоростных линий



Ситуация с нисходящим трендом будет зеркальна.



Оглавление
Прикрепления: 2059268.png(7Kb) · 5505469.gif(16Kb) · 7203034.png(7Kb)


Имя человека - самое Главное слово на свете.
 
Форекс форум. Komyza300. Независимое Сообщество Трейдеров » ТЕОРИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ » Обучающие материалы. Полезная информация. » Технический анализ рынка Forex
Страница 2 из 3«123»
Поиск:

Конструктор сайтов - uCoz
 Бизнес-Маркет :: доски объявлений  Форекс индекс посещаемости (Фип) Rambler's Top100  Городовой - новости, события, отдых в Санкт-Петербурге